PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAG.L с AEGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAG.L с AEGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L).

GLAG.L и AEGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAG.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. AEGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAG.L и AEGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAG.L и AEGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		-0.78%7.79%-1.43%5.30%-16.03%-0.51%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		-1.19%12.24%1.35%11.22%-21.88%1.25%
Разные валюты инструментов

GLAG.L торгуется в USD, в то время как AEGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у AEGG.L с доходностью -1.19%.

GLAG.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.54%
1 год
4.33%
3 года*
2.63%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
—

AEGG.L

1 день
1.00%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.76%
1 год
6.25%
3 года*
6.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с GLAG.L:
GLAG.L с IAGGGLAG.L с FGOV.LGLAG.L с EGOG.LGLAG.L с GLAB.LGLAG.L с AGHG.LGLAG.L с XBGG.LGLAG.L с GOVD.L
Часто сравнивают с AEGG.L:
AEGG.L с VWRP.LAEGG.L с CSH2.LAEGG.L с FGOV.LAEGG.L с GLAU.LAEGG.L с XGSI.LAEGG.L с IGLH.LAEGG.L с AGGU.L

Сравнение комиссий GLAG.L и AEGG.L

И GLAG.L, и AEGG.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

GLAG.L vs. AEGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAG.L
Ранг доходности на риск GLAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AEGG.L
Ранг доходности на риск AEGG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEGG.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEGG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEGG.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.L c AEGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAG.LAEGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

2.62

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAG.L vs. AEGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEGG.L равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.L и AEGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAG.LAEGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.02

0.00

Корреляция

Корреляция между GLAG.L и AEGG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.L и AEGG.L

Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как AEGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GLAG.L
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged		3.18%3.00%2.80%2.02%1.48%1.24%1.47%0.84%
AEGG.L
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAG.L и AEGG.L

Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки AEGG.L в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и AEGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAG.LAEGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-15.75%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-2.38%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-1.91%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.77%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.67%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.L и AEGG.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) составляет 1.86%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (AEGG.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAG.LAEGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.04%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

5.32%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

8.66%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

11.04%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

11.04%

-5.26%