Сравнение GLAG.L с GOVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L).

GLAG.L и GOVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAG.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2018 г.. GOVD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAG.L и GOVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAG.L и GOVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged	-0.78%	7.79%	-1.43%	5.30%	-16.03%	-5.16%	5.91%
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	-26.48%	43.36%	-0.39%	4.63%	-18.12%	-6.46%	5.39%

Разные валюты инструментов

GLAG.L торгуется в USD, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAG.L показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.48%.

GLAG.L

1 день: 0.32%

1 месяц: -1.86%

С начала года: -0.78%

6 месяцев: -0.54%

1 год: 4.33%

3 года*: 2.63%

5 лет*: -1.54%

10 лет*: —

GOVD.L

1 день: 0.33%

1 месяц: -2.36%

С начала года: -26.48%

6 месяцев: -1.96%

1 год: 2.25%

3 года*: 2.37%

5 лет*: -2.31%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

Название символа

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с GLAG.L:

GLAG.L с IAGG GLAG.L с FGOV.L GLAG.L с AEGG.L GLAG.L с EGOG.L GLAG.L с GLAB.L GLAG.L с XBGG.L GLAG.L с AGHG.L

Часто сравнивают с GOVD.L:

GOVD.L с XMEU.L GOVD.L с VNRA.DE GOVD.L с FZROX GOVD.L с LCJP.L GOVD.L с XMME.DE GOVD.L с XGSI.L GOVD.L с GLAB.L

Сравнение комиссий GLAG.L и GOVD.L

GLAG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLAG.L

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged

GOVD.L

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GLAG.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAG.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLAG.L	GOVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.87	0.01	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	1.30	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.32	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	0.07	+1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.15	0.15	+3.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAG.L vs. GOVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAG.L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа GOVD.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAG.L и GOVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLAG.L	GOVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87	0.01	+0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.24	-0.03	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	-0.03	+0.01

Корреляция

Корреляция между GLAG.L и GOVD.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.L и GOVD.L

Дивидендная доходность GLAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности GOVD.L в 2.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged	3.18%	3.00%	2.80%	2.02%	1.48%	1.24%	1.47%	0.84%
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	2.68%	1.99%	5.59%	2.06%	1.54%	1.67%	0.65%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAG.L и GOVD.L

Максимальная просадка GLAG.L за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAG.L и GOVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLAG.L	GOVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.75%	-27.60%	+1.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.53%	-27.60%	+24.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.25%	-27.60%	+3.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.69%	-26.86%	+15.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.72%	-14.83%	+5.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.04%	12.69%	-11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.L и GOVD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) составляет 1.86%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 43.45%. Это указывает на то, что GLAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLAG.L	GOVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.86%	43.45%	-41.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.20%	154.36%	-151.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.97%	157.74%	-152.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.42%	71.18%	-64.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.78%	66.62%	-60.84%

Сравнение GLAG.L с GOVD.L

Доходность

Сравнение доходности GLAG.L и GOVD.L

Сравнение доходности по годам GLAG.L и GOVD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GLAG.L

GOVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLAG.L и GOVD.L

Доходность на риск

GLAG.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск

GLAG.L

GOVD.L

Сравнение GLAG.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLAG.L vs. GOVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAG.L и GOVD.L

Просадки

Сравнение просадок GLAG.L и GOVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLAG.L и GOVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)