Сравнение GLAB.L с SWLD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L).
GLAB.L и SWLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SWLD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и SWLD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAB.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | -0.01% | 4.68% | -381.08% | 5.73% | -12.07% | -1.74% | 4.48% | 5.51% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | -1.31% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | 14.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SWLD.L с доходностью -1.31%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAB.L и SWLD.L
GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLAB.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
GLAB.L
SWLD.L
Сравнение GLAB.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAB.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.66 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.57 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.47 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAB.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.82 | — |
Корреляция
Корреляция между GLAB.L и SWLD.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и SWLD.L
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.11% | 3.06% | 139.91% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и SWLD.L
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и SWLD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAB.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -372.79% | -25.85% | -346.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -10.45% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -373.54% | -18.65% | -354.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -368.60% | -3.59% | -365.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.27% | -3.23% | -75.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.78% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и SWLD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 4.34% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 8.14% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 14.33% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.77% | 13.28% | +152.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.00% | 15.37% | +114.63% |