Сравнение GLAB.L с PRIG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L).
GLAB.L и PRIG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. PRIG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и PRIG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAB.L и PRIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | -0.01% | 4.68% | -381.08% | 5.73% | -12.07% | -1.74% | 4.48% | 4.86% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 0.11% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | 5.97% | 6.26% |
Разные валюты инструментов
GLAB.L торгуется в GBP, в то время как PRIG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PRIG.L с доходностью 0.11%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIG.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- -1.10%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAB.L и PRIG.L
GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLAB.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск
GLAB.L
PRIG.L
Сравнение GLAB.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAB.L | PRIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.02 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.07 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.08 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.13 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAB.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.02 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.11 | — |
Корреляция
Корреляция между GLAB.L и PRIG.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и PRIG.L
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности PRIG.L в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.11% | 3.06% | 139.91% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.96% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и PRIG.L
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки PRIG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и PRIG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAB.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -372.79% | -26.02% | -346.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -5.10% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -373.54% | -17.03% | -356.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -368.60% | -23.09% | -345.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.27% | -16.24% | -62.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.98% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и PRIG.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | PRIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.69% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 3.65% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 5.40% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.77% | 7.18% | +158.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.00% | 7.82% | +122.18% |