Сравнение GKAT с PCLO
GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - GKAT is a Global Equities fund actively managed by Scharf Investments, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GKAT charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности GKAT и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GKAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 2.70%.
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.70K | $73.48K | $143.67K | |
| $91.31K | $115.51K | $166.30K |
Сравнение доходности по годам GKAT и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.70% | 2.01% |
Correlation
The correlation between GKAT and PCLO is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GKAT vs. PCLO — Ранг доходности на риск
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCLO
Сравнение GKAT c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity ETF (GKAT) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GKAT | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 119.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GKAT и PCLO
Максимальная просадка GKAT за все время составила -10.41%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GKAT и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GKAT | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.41% | -0.76% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.03% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GKAT и PCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GKAT | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 0.84% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 1.12% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 1.12% | +11.13% |
Сравнение комиссий GKAT и PCLO
GKAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GKAT и PCLO
Дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PCLO в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.19% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GKAT and PCLO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
PCLO has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 0.63% for GKAT.
GKAT is categorized as Global Equities, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: Scharf Investments and Virtus. Their fees differ too: 0.59% for GKAT and 0.29% for PCLO.
Подберите оптимальное распределение для GKAT и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор