PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GJUN и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и PBJA

2026 (YTD)20252024
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.64%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий GJUN и PBJA

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GJUN vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.88

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.70

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

9.53

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между GJUN и PBJA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и PBJA

Ни GJUN, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и PBJA

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-8.50%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.16%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.89%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.58%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.10%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) имеют волатильность 2.59% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.54%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.74%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

8.31%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

6.53%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

6.53%

+1.56%