PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

GJUN и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и EOCT

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий GJUN и EOCT

GJUN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

Доходность на риск

GJUN vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.97

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.76

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.15

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

12.96

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.97

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.50

+0.81

Корреляция

Корреляция между GJUN и EOCT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и EOCT

Ни GJUN, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUN и EOCT

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-20.35%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.57%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.63%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-5.88%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.60%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.43%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

6.63%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.49%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

11.41%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

11.41%

-3.32%