PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUN с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUN с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GJUN и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 июн. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUN и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUN и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		-0.23%10.00%13.24%6.43%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, GJUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

GJUN

1 день
0.23%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.57%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GJUN:
GJUN с GSEPGJUN с BILGJUN с QUALGJUN с VIGGJUN с USMVGJUN с GMARGJUN с KGC
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Сравнение комиссий GJUN и DOGG

GJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GJUN vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUN
Ранг доходности на риск GJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUN c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJUNDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.03

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.44

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

4.47

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUN vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUN на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUN и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJUNDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.03

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.89

+0.43

Корреляция

Корреляция между GJUN и DOGG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUN и DOGG

GJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
GJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GJUN и DOGG

Максимальная просадка GJUN за все время составила -10.97%, примерно равная максимальной просадке DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUN и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GJUNDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.97%

-11.19%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.23%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-7.85%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.98%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.67%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUN и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (GJUN) составляет 2.59%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJUNDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.55%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

7.84%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

12.92%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

13.05%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

13.05%

-4.96%