PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

GJUL и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и QFLR

2026 (YTD)20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%12.30%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRDGJUL с APRPGJUL с APRT
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий GJUL и QFLR

GJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Доходность на риск

GJUL vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.91

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.62

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.17

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

13.59

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.91

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.11

+0.25

Корреляция

Корреляция между GJUL и QFLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и QFLR

Ни GJUL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок GJUL и QFLR

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-13.97%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.61%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.77%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.61%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.77%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.97%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

9.49%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.32%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

12.89%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

12.89%

-4.75%