PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

GJUL и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и EOCT

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с BGLD
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий GJUL и EOCT

GJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

Доходность на риск

GJUL vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.97

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.76

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

3.15

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

12.96

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.97

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.50

+0.86

Корреляция

Корреляция между GJUL и EOCT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и EOCT

Ни GJUL, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и EOCT

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-20.35%

+9.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.57%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.63%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-5.88%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.60%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) составляет 2.87%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.43%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

6.63%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

10.49%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

11.41%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

11.41%

-3.27%