PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJUL с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GJUL с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

GJUL и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GJUL - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 июл. 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GJUL и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GJUL и DMAR

2026 (YTD)202520242023
GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July		-0.95%12.72%14.29%3.87%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, GJUL показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

GJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.79%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GJUL:
GJUL с BFEBGJUL с VOOGJUL с SPMOGJUL с AAPRGJUL с APRTGJUL с APRWGJUL с BGLD
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FEBTDMAR с FLJJDMAR с OCTQDMAR с CPSMDMAR с ARLU

Сравнение комиссий GJUL и DMAR

И GJUL, и DMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

GJUL vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJUL
Ранг доходности на риск GJUL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJUL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJUL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJUL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJUL c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GJULDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.48

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.09

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

13.80

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GJUL vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJUL на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJUL и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GJULDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.04

+0.32

Корреляция

Корреляция между GJUL и DMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJUL и DMAR

Ни GJUL, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GJUL и DMAR

Максимальная просадка GJUL за все время составила -10.68%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJUL и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GJULDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.68%

-9.84%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.15%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

0.00%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.91%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GJUL и DMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July (GJUL) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GJULDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.94%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

2.72%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

7.59%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

7.06%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

7.04%

+1.10%