PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIYIX с GIUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIYIX (Guggenheim Ultra Short Duration Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - GIYIX is a Ultrashort Bond fund managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 5 years, GIYIX returned 3.83%/yr vs 0.24%/yr for GIUSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIYIX charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.59%.

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.67%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

GIUSX

1 день
0.06%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.04%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.24%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIYIX и GIUSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		1.63%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.59%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%0.97%

Correlation

The correlation between GIYIX and GIUSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.52

The correlation between GIYIX and GIUSX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с MUIIXGIYIX с FHCOXGIYIX с NUSFXGIYIX с NUSIXGIYIX с CUTAX
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с GOFGIUSX с HYLBGIUSX с FHPFX

Доходность на риск

GIYIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXGIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.48

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
2.23

+7.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.09

1.27

+1.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.87

2.01

+9.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.72

6.18

+51.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа GIUSX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

1.48

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.54

0.04

+2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

0.71

+1.52

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и GIUSX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и GIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIYIXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-22.02%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-2.99%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-6.10%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-22.02%

+18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-4.09%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.97%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и GIUSX

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.45%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIYIXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.50%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.97%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

4.07%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

5.91%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

4.83%

-3.40%

Сравнение комиссий GIYIX и GIUSX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GIUSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и GIUSX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности GIUSX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.79%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		4.36%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIYIX and GIUSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIUSX has higher volatility (1.50%) compared to GIYIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, GIYIX dropped -3.50% vs GIUSX's -22.02%.

GIYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIYIX и GIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор