Сравнение GIVN.SW с MSFT
GIVN.SW (Givaudan SA) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 8.29%/yr vs 22.05%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции GIVN.SW уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.29% против 22.05% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 18.60%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- -21.60%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.57%
- 10 лет*
- 8.29%
MSFT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -18.51%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -19.14%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 3.94% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.51% | 0.99% | 21.83% | 44.03% | -27.04% | 56.97% | 30.52% | 54.88% | 21.97% | 34.76% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between GIVN.SW and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
MSFT
Сравнение GIVN.SW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIVN.SW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.57 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.10 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и MSFT
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.24%, что меньше максимальной просадки MSFT в -57.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.24% | -57.94% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.06% | -33.94% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -33.94% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -34.11% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -34.11% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | -27.65% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -15.28% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 17.39% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и MSFT
Текущая волатильность для Givaudan SA (GIVN.SW) составляет 9.31%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 10.10% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 22.36% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 26.05% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 27.43% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 28.11% | -7.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и MSFT
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.26% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 2.89% | 2.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор