Сравнение GIVN.SW с JPM
GIVN.SW (Givaudan SA) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 6.53%/yr vs 18.08%/yr for JPM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и JPM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции GIVN.SW уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.53% против 18.08% соответственно.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.53%
JPM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | -7.27% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 24.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -1.94% | 19.94% | 55.66% | 18.93% | -11.45% | 31.51% | -13.50% | 44.75% | -5.72% | 21.38% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and JPM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between GIVN.SW and JPM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. JPM — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
JPM
Сравнение GIVN.SW c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIVN.SW | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.98 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.19 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIVN.SW | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 0.71 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.55 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.29 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и JPM
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки JPM в -67.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -67.07% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.06% | -16.48% | -19.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -28.07% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -33.56% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -42.86% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -6.19% | -30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -14.44% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 7.32% | +16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и JPM
Givaudan SA (GIVN.SW) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.25% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 17.47% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 22.60% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 25.63% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 28.87% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и JPM
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and JPM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор