PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIVN.SW с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIVN.SW с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIVN.SW (Givaudan SA) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, GIVN.SW returned 6.53%/yr vs 8.76%/yr for CVX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIVN.SW и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Givaudan SA (GIVN.SW) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции GIVN.SW уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.53% против 8.76% соответственно.

GIVN.SW

1 день
1.10%
1 месяц
2.16%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-12.86%
1 год
-30.10%
3 года*
0.26%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
6.53%

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.73%
С начала года
25.60%
6 месяцев
26.56%
1 год
34.75%
3 года*
5.62%
5 лет*
13.64%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIVN.SW и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIVN.SW
Givaudan SA		-7.27%-19.23%15.75%25.84%-39.83%30.78%25.68%36.39%3.86%24.44%
CVX
Chevron Corporation		25.60%-3.79%9.27%-21.37%60.63%50.55%-32.20%13.31%-8.87%5.89%

Correlation

The correlation between GIVN.SW and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.15

The correlation between GIVN.SW and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Givaudan SA

Chevron Corporation

Часто сравнивают с GIVN.SW:
GIVN.SW с SPYGIVN.SW с HLMA.LGIVN.SW с SK.PAGIVN.SW с MAGIVN.SW с CAHGIVN.SW с ASML.ASGIVN.SW с NOVN.SW
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

GIVN.SW vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIVN.SW
Ранг доходности на риск GIVN.SW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIVN.SW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIVN.SW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIVN.SW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIVN.SW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIVN.SW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIVN.SW c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIVN.SWCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
1.45

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
2.02

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.26

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.13

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

5.50

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIVN.SW vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIVN.SW на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIVN.SW и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIVN.SWCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

1.45

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.52

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GIVN.SW и CVX

Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки CVX в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIVN.SWCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-56.11%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.06%

-16.42%

-19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.61%

-27.35%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.48%

-34.86%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

-56.11%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.39%

-10.79%

-25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-14.66%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.05%

6.33%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GIVN.SW и CVX

Текущая волатильность для Givaudan SA (GIVN.SW) составляет 6.25%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIVN.SWCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

7.83%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

19.62%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

24.06%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

26.55%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

30.40%

-9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIVN.SW и CVX

Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
GIVN.SW
Givaudan SA		2.54%2.23%1.71%1.92%2.33%1.34%1.66%1.98%2.55%2.49%0.56%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIVN.SW и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Givaudan SA и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GIVN.SW значения в CHF, CVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GIVN.SW and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор