Сравнение GIUSX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
GIUSX управляется Guggenheim. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 2.75% против 2.56% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и VUBFX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
GIUSX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
GIUSX
VUBFX
Сравнение GIUSX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 5.18 | -4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 10.17 | -8.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.60 | -2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 14.46 | -12.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 65.22 | -59.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 5.18 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 3.34 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 3.07 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.06 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и VUBFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и VUBFX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и VUBFX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -1.86% | -20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.30% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -1.86% | -20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -1.86% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.10% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.17% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.07% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и VUBFX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.34% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.55% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.84% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 0.98% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 0.84% | +3.96% |