Сравнение GIUSX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
GIUSX управляется Guggenheim. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.33% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и JSOSX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
GIUSX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
GIUSX
JSOSX
Сравнение GIUSX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 5.17 | -4.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 10.21 | -8.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.93 | -2.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 13.42 | -11.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 90.13 | -84.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 5.17 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 4.01 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 2.59 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.98 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и JSOSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и JSOSX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и JSOSX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -6.40% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.26% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -0.98% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -6.19% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.17% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.47% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.04% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и JSOSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.35% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.51% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.68% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 0.78% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 1.29% | +3.51% |