PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с VFSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-4.04%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.08%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 5.95% против 7.33% соответственно.

GISOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.60%
1 год
10.46%
3 года*
1.48%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
5.95%

VFSNX

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.81%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.20%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий GISOX и VFSNX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GISOX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.78

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.29

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.09

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

8.39

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.78

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.35

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между GISOX и VFSNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и VFSNX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VFSNX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.53%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.40%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и VFSNX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-43.65%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.47%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-33.75%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-43.65%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-11.47%

-23.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-9.56%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.86%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и VFSNX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.02%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.85%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

14.43%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

14.85%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

15.66%

+2.93%