PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с ATCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с ATCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and ATCSX (Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.33%/yr vs 1.63%/yr for ATCSX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 4.58%/yr for ATCSX.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и ATCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ATCSX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции ATCSX по среднегодовой доходности: 4.33% против 1.63% соответственно.

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.11%
3 года*
7.59%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.33%

ATCSX

1 день
0.50%
1 месяц
3.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.75%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и ATCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.12%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		4.38%3.71%4.25%-2.23%-6.60%-0.21%11.02%5.14%-4.18%2.14%

Correlation

The correlation between GIOIX and ATCSX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.23

The correlation between GIOIX and ATCSX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALN
Часто сравнивают с ATCSX:
ATCSX с ACFIXATCSX с WAVLXATCSX с DCAIXATCSX с GZIRXATCSX с APFPXATCSX с PUTIXATCSX с AFLIX

Доходность на риск

GIOIX vs. ATCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ATCSX
Ранг доходности на риск ATCSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATCSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATCSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATCSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATCSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATCSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c ATCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXATCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.99

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.70

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.68

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

11.24

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. ATCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATCSX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и ATCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXATCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.01

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.05

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.05

+1.68

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и ATCSX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки ATCSX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и ATCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXATCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-53.70%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-3.31%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-53.70%

+51.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-53.70%

+40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-53.70%

+40.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-46.22%

+46.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-10.12%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.08%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и ATCSX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.99%, в то время как у Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXATCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.88%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

4.45%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

6.14%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

50.60%

-47.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

35.94%

-33.05%

Сравнение комиссий GIOIX и ATCSX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ATCSX в 4.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и ATCSX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности ATCSX в 9.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		9.40%9.26%12.69%3.16%0.00%2.48%1.46%3.04%0.27%2.76%2.91%0.00%
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.09%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and ATCSX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATCSX has higher volatility (1.88%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs ATCSX's -53.70%.

GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и ATCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор