PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATCSX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATCSX с APFPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATCSX (Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund) and APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, ATCSX returned 4.40%/yr vs 9.48%/yr for APFPX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ATCSX charges 4.58%/yr vs 1.54%/yr for APFPX.

Доходность

Сравнение доходности ATCSX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATCSX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у APFPX с доходностью 4.00%.

ATCSX

1 день
0.50%
1 месяц
3.20%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.75%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.63%

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.00%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.02%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATCSX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		4.38%3.71%4.25%-2.23%-3.02%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%

Correlation

The correlation between ATCSX and APFPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ATCSX:
ATCSX с ACFIXATCSX с WAVLXATCSX с DCAIXATCSX с GZIRXATCSX с PUTIXATCSX с GMODXATCSX с AFLIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND

Доходность на риск

ATCSX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATCSX
Ранг доходности на риск ATCSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATCSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATCSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATCSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATCSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATCSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATCSX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATCSXAPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
4.91

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
7.19

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.25

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

13.50

-9.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

61.50

-50.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATCSX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATCSX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATCSX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATCSXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

4.91

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

3.54

-3.49

Просадки

Сравнение просадок ATCSX и APFPX

Максимальная просадка ATCSX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCSX и APFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATCSXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-2.10%

-51.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-0.90%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.70%

-2.02%

-51.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.22%

-0.33%

-45.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-0.25%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.20%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ATCSX и APFPX

Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ATCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATCSXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.48%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

2.09%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

2.47%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

2.76%

+47.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.94%

2.76%

+33.18%

Сравнение комиссий ATCSX и APFPX

ATCSX берет комиссию в 4.58%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATCSX и APFPX

Дивидендная доходность ATCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности APFPX в 4.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATCSX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund		9.40%9.26%12.69%3.16%0.00%2.48%1.46%3.04%0.27%2.76%2.91%

Часто задаваемые вопросы

ATCSX and APFPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATCSX has higher volatility (1.88%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, ATCSX dropped -53.70% vs APFPX's -2.10%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATCSX и APFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор