PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с UFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index while UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 24.01%/yr for UFOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности GINN и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 62.61%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

UFOX

1 день
0.00%
1 месяц
19.55%
С начала года
62.61%
6 месяцев
58.12%
1 год
117.96%
3 года*
49.41%
5 лет*
24.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и UFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%9.84%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		62.61%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%9.17%

Correlation

The correlation between GINN and UFOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between GINN and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и UFOX

Секторы
GINN
UFOX

Технологии

32.4%
77.9%

Здравоохранение

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

14.6%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
5.0%

Промышленность

6.1%
13.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.4%

-

Недвижимость

0.8%
3.3%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.4%
UFOX
77.9%

Здравоохранение

GINN
18.6%
UFOX

-

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
UFOX

-

Финансовые услуги

GINN
11.4%
UFOX

-

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
UFOX
5.0%

Промышленность

GINN
6.1%
UFOX
13.7%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
UFOX

-

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
UFOX

-

Энергетика

GINN
1.4%
UFOX

-

Недвижимость

GINN
0.8%
UFOX
3.3%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с XLKUFOX с AVUVUFOX с FTXL

Доходность на риск

GINN vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
4.63

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
5.28

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.69

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

10.75

-8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

42.51

-35.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа UFOX равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNUFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

4.63

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.92

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GINN и UFOX

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-33.90%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.04%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-28.14%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-33.90%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.51%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.01%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.79%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и UFOX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.01%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

9.93%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

20.24%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

25.60%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

24.60%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

25.21%

-4.17%

Сравнение комиссий GINN и UFOX

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и UFOX

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности UFOX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.36%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

GINN and UFOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (9.93%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 24.01% vs 7.01% for GINN. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 24.01% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.36% for UFOX.

GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Defiance. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор