Сравнение GINN с GXPT
GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности GINN и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 15.58%.
GINN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINN и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 4.55% | 7.76% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.58% | 11.47% |
Correlation
The correlation between GINN and GXPT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINN vs. GXPT — Ранг доходности на риск
GINN
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GINN c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINN | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINN и GXPT
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINN | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -18.74% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -9.72% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -5.08% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINN | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 22.84% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 22.84% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.84% | -1.78% |
Сравнение комиссий GINN и GXPT
GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и GXPT
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.21% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINN and GXPT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.
GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.12% for GXPT.
GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Global X. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для GINN и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор