Сравнение GINN с GHYB
GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINN returned 7.01%/yr vs 4.02%/yr for GHYB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности GINN и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью 1.32%.
GINN
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINN и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 9.62% | 20.25% | 18.71% | 29.94% | -32.40% | 10.39% | 9.84% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 2.21% |
Correlation
The correlation between GINN and GHYB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between GINN and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINN vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GINN
GHYB
Сравнение GINN c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINN | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.59 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 11.85 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GINN и GHYB
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -21.48% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -2.67% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | -4.66% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | -16.08% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.20% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -2.57% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 0.58% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и GHYB
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.08% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 2.72% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 3.50% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 7.69% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 8.28% | +12.76% |
Сравнение комиссий GINN и GHYB
GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и GHYB
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GHYB в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.15% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINN and GHYB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GINN has higher volatility (4.01%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs GHYB's -21.48%.
On 5-year performance, GINN leads with 7.01% vs 4.02% for GHYB. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GINN has performed better with a 7.01% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.
GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 1.15% for GINN.
GINN is categorized as Technology Equities, while GHYB is High Yield Bonds. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.34% for GHYB.
GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINN и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор