PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, GINN returned 25.98% vs 211.40% for CHPS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности GINN и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и CHPS

2026 (YTD)202520242023
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%3.35%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between GINN and CHPS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.75

The correlation between GINN and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и CHPS

Секторы
GINN
CHPS

Технологии

32.4%
98.8%

Здравоохранение

18.6%

-

Потребительский циклический сектор

14.6%

-

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Промышленность

6.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.4%
0.5%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

GINN
32.4%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

GINN
18.6%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
CHPS

-

Финансовые услуги

GINN
11.4%
CHPS
0.2%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
CHPS

-

Промышленность

GINN
6.1%
CHPS
0.4%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
CHPS

-

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
CHPS

-

Энергетика

GINN
1.4%
CHPS
0.5%

Недвижимость

GINN
0.8%
CHPS

-

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

GINN vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
6.17

-4.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
5.85

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.78

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

12.16

-10.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

47.22

-40.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

6.17

-4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.77

-1.31

Просадки

Сравнение просадок GINN и CHPS

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, примерно равная максимальной просадке CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-39.44%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-17.50%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.06%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.15%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.50%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и CHPS

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

14.07%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

28.29%

-16.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

34.50%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

33.78%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

33.78%

-12.74%

Сравнение комиссий GINN и CHPS

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и CHPS

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

GINN and CHPS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 25.98% for GINN. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 25.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.33% for CHPS.

GINN is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор