Сравнение GINDX с TANDX
GINDX (Gotham Index Plus Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GINDX returned 14.83%/yr vs 1.42%/yr for TANDX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINDX charges 1.15%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности GINDX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINDX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.30%.
GINDX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 15.77%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINDX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.39% | 22.25% | 25.96% | 26.40% | -11.61% | 32.73% | 6.79% | 11.12% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between GINDX and TANDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between GINDX and TANDX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINDX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
GINDX
TANDX
Сравнение GINDX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINDX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.88 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -1.90 | +10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINDX и TANDX
Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINDX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -93.98% | +60.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -16.90% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -93.98% | +75.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -93.98% | +74.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -93.94% | +89.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -20.81% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 7.79% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINDX и TANDX
Gotham Index Plus Fund (GINDX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINDX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.35% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.60% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 9.64% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 596.04% | -579.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 494.64% | -476.47% |
Сравнение комиссий GINDX и TANDX
GINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINDX и TANDX
Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TANDX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.16% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINDX and TANDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GINDX has higher volatility (4.58%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, GINDX dropped -33.70% vs TANDX's -93.98%.
GINDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINDX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор