PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с GSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINDX с GSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX).

GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GINDX и GSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINDX и GSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%25.07%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у GSPFX с доходностью -3.23%.

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY
Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL

Сравнение комиссий GINDX и GSPFX

GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GSPFX в 0.50%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GINDX vs. GSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c GSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXGSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

5.37

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. GSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSPFX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и GSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXGSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.76

+0.04

Корреляция

Корреляция между GINDX и GSPFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и GSPFX

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности GSPFX в 9.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GINDX и GSPFX

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке GSPFX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и GSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GINDXGSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-33.10%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.39%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-24.19%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.97%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.40%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и GSPFX

Текущая волатильность для Gotham Index Plus Fund (GINDX) составляет 4.39%, в то время как у Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что GINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINDXGSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.00%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.04%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

17.86%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.66%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.70%

-0.49%