PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINDX с GONIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINDX с GONIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINDX (Gotham Index Plus Fund) and GONIX (Gotham Neutral Fund Institutional Class) are both mutual funds - GINDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while GONIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Gotham. Over the past 10 years, GINDX returned 15.75%/yr vs 3.88%/yr for GONIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GINDX charges 1.15%/yr vs 1.51%/yr for GONIX.

Доходность

Сравнение доходности GINDX и GONIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINDX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у GONIX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции GINDX превзошли акции GONIX по среднегодовой доходности: 15.75% против 3.88% соответственно.

GINDX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.89%
С начала года
6.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
27.36%
3 года*
23.60%
5 лет*
15.23%
10 лет*
15.75%

GONIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-0.47%
3 года*
10.05%
5 лет*
9.48%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINDX и GONIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GINDX
Gotham Index Plus Fund		6.96%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%26.05%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		-2.47%7.13%17.70%10.06%6.59%19.25%-16.47%-0.39%-2.38%0.67%

Correlation

The correlation between GINDX and GONIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.49

Over the past year, the correlation between GINDX and GONIX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Index Plus Fund

Gotham Neutral Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с SSAQXGINDX с FCNTXGINDX с GARIXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DE
Часто сравнивают с GONIX:
GONIX с GARIXGONIX с GTRFXGONIX с GVALXGONIX с BGCKXGONIX с GENIXGONIX с MMNIXGONIX с BRGOX

Доходность на риск

GINDX vs. GONIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GONIX
Ранг доходности на риск GONIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GONIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GONIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GONIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GONIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GONIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINDX c GONIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINDXGONIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.10

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.10

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.14

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

-0.28

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINDX vs. GONIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINDX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GONIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINDX и GONIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINDXGONIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.10

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.60

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GINDX и GONIX

Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки GONIX в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и GONIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINDXGONIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-24.52%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-3.99%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-5.65%

-13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-5.65%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-22.46%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.59%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.36%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.94%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GINDX и GONIX

Gotham Index Plus Fund (GINDX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Gotham Neutral Fund Institutional Class (GONIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что GINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINDXGONIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.25%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.39%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

5.46%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

6.38%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

6.48%

+11.70%

Сравнение комиссий GINDX и GONIX

GINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GONIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINDX и GONIX

Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности GONIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.05%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%0.00%
GONIX
Gotham Neutral Fund Institutional Class		0.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%

Часто задаваемые вопросы

GINDX and GONIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINDX has higher volatility (2.69%) compared to GONIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, GINDX dropped -33.70% vs GONIX's -24.52%.

GINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINDX и GONIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор