Сравнение GINDX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GINDX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GINDX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | -4.73% | 22.25% | 25.96% | 26.40% | -11.61% | 32.73% | 6.79% | 19.39% | -3.49% | 26.05% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GINDX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GINDX имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции FSKAX немного отстают с 13.56%.
GINDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.17%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GINDX и FSKAX
GINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
GINDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
GINDX
FSKAX
Сравнение GINDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Index Plus Fund (GINDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINDX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 7.20 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GINDX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINDX и FSKAX
Дивидендная доходность GINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINDX Gotham Index Plus Fund | 3.43% | 3.27% | 2.97% | 4.02% | 1.81% | 5.38% | 1.07% | 1.38% | 2.10% | 0.37% | 0.48% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок GINDX и FSKAX
Максимальная просадка GINDX за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINDX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GINDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -35.01% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.42% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -25.39% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -35.01% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.20% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.05% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.60% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINDX и FSKAX
Текущая волатильность для Gotham Index Plus Fund (GINDX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GINDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.52% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.85% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 18.69% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.42% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.44% | -0.23% |