Сравнение GIMMX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям QSPNX по среднегодовой доходности: 2.80% против 6.77% соответственно.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и QSPNX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
GIMMX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
GIMMX
QSPNX
Сравнение GIMMX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.85 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.68 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.06 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.17 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и QSPNX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и QSPNX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности QSPNX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и QSPNX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -41.79% | +29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -7.78% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -17.17% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | -41.79% | +29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.21% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -9.72% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.74% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и QSPNX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеют волатильность 2.60% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 6.59% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 10.11% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 15.93% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 12.76% | -7.31% |