PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMMX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIMMX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GIMMX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMMX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.23%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий GIMMX и QRPRX

GIMMX берет комиссию в 1.93%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Доходность на риск

GIMMX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMMX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMMXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.83

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.25

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.94

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.57

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMMX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMMX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QRPRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMMX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMMXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.53

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между GIMMX и QRPRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMMX и QRPRX

Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIMMX и QRPRX

Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIMMXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-28.21%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-10.74%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-11.24%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.46%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.68%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.25%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMMX и QRPRX

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеют волатильность 2.60% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIMMXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

6.47%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.39%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

11.75%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

10.38%

-4.93%