PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMMX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMMX с GSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIMMX (Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both mutual funds - GIMMX is a Multistrategy fund managed by Goldman Sachs, while GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GIMMX returned 3.41%/yr vs 9.42%/yr for GSIFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMMX charges 1.93%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.

Доходность

Сравнение доходности GIMMX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMMX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 3.41% против 9.42% соответственно.

GIMMX

1 день
0.34%
1 месяц
2.37%
С начала года
7.76%
6 месяцев
8.32%
1 год
16.60%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.72%
10 лет*
3.41%

GSIFX

1 день
0.50%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.07%
1 год
13.85%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMMX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		7.76%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		6.83%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Correlation

The correlation between GIMMX and GSIFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.54

The correlation between GIMMX and GSIFX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с GSPKXGIMMX с SHRIXGIMMX с QSPRXGIMMX с GCGIXGIMMX с QRPNX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с VWILXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIE

Доходность на риск

GIMMX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMMX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMMXGSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.88

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.31

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.11

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

4.24

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMMX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMMX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMMX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMMXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.88

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GIMMX и GSIFX

Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и GSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMMXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-59.25%

+46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-12.15%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.74%

-13.83%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-31.94%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.67%

-35.00%

+22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.15%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-15.23%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

3.18%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMMX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) составляет 1.41%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMMXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.89%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

12.38%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

15.46%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

16.93%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

17.40%

-11.94%

Сравнение комиссий GIMMX и GSIFX

GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии GSIFX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMMX и GSIFX

Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GSIFX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		7.77%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.04%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Часто задаваемые вопросы

GIMMX and GSIFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIFX has higher volatility (4.89%) compared to GIMMX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GIMMX dropped -12.67% vs GSIFX's -59.25%.

GIMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMMX и GSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор