PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMMX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIMMX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GIMMX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIMMX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GIMMX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 2.80% против 8.66% соответственно.

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GIMMX и GSIFX

GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии GSIFX в 1.35%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Доходность на риск

GIMMX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMMX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMMXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.03

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

4.10

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMMX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMMX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMMX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMMXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между GIMMX и GSIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMMX и GSIFX

Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GIMMX и GSIFX

Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIMMXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.67%

-59.25%

+46.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-12.15%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-31.94%

+19.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.67%

-35.00%

+22.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-8.82%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-15.30%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.06%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMMX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) составляет 2.60%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIMMXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

7.31%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

11.47%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

17.09%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

16.77%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

17.34%

-11.89%