Сравнение GIMMX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMMX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMMX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | 0.59% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMMX и ARBIX
GIMMX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
GIMMX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
GIMMX
ARBIX
Сравнение GIMMX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMMX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 6.20 | -5.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 11.37 | -9.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.06 | -1.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 15.19 | -12.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 70.66 | -63.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMMX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 6.20 | -5.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 2.59 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GIMMX и ARBIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMMX и ARBIX
Дивидендная доходность GIMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIMMX и ARBIX
Максимальная просадка GIMMX за все время составила -12.67%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMMX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMMX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.67% | -4.31% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.51% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -4.02% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.26% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.40% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.11% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMMX и ARBIX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GIMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMMX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.47% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 0.90% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 1.28% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.83% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 745.92% | -740.47% |