PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILIX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILIX с QUERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GILIX returned 14.93%/yr vs 11.04%/yr for QUERX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GILIX charges 1.01%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.

Доходность

Сравнение доходности GILIX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILIX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции GILIX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.93% против 11.04% соответственно.

GILIX

1 день
-0.57%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.93%

QUERX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.93%
1 год
7.82%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.69%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILIX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		14.27%16.30%25.96%27.09%-21.88%28.43%18.05%29.96%-6.99%22.38%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Correlation

The correlation between GILIX and QUERX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.88

Over the past year, the correlation between GILIX and QUERX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAA Large Core Fund Class Institutional

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с GILIX:
GILIX с SECUXGILIX с GIBIXGILIX с POGSXGILIX с FGRTXGILIX с FSKAXGILIX с AUEIXGILIX с YFSIX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX

Доходность на риск

GILIX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILIX
Ранг доходности на риск GILIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILIX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILIXQUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.96

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.43

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.29

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

4.33

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILIX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILIX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILIXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.96

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.72

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GILIX и QUERX

Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и QUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILIXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-30.81%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-5.93%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-10.21%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-22.04%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-30.81%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.58%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.92%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.75%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GILIX и QUERX

NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILIXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.07%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

5.58%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

7.93%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

13.00%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

15.22%

+2.90%

Сравнение комиссий GILIX и QUERX

GILIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILIX и QUERX

Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности QUERX в 21.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		2.86%3.27%23.88%2.78%41.55%4.81%9.53%1.80%23.14%19.31%1.95%12.83%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.48%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Часто задаваемые вопросы

GILIX and QUERX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GILIX has higher volatility (3.95%) compared to QUERX (2.07%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs QUERX's -30.81%.

GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILIX и QUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор