PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILIX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILIX с BKTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILIX (NAA Large Core Fund Class Institutional) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. GILIX is actively managed, while BKTSX is passively managed. Over the past 10 years, GILIX returned 14.93%/yr vs 15.05%/yr for BKTSX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GILIX charges 1.01%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности GILIX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILIX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью 10.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GILIX имеют среднегодовую доходность 14.93%, а акции BKTSX немного впереди с 15.05%.

GILIX

1 день
-0.57%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.93%

BKTSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILIX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		14.27%16.30%25.96%27.09%-21.88%28.43%18.05%29.96%-6.99%22.38%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.89%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Correlation

The correlation between GILIX and BKTSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.98

The correlation between GILIX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NAA Large Core Fund Class Institutional

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с GILIX:
GILIX с SECUXGILIX с GIBIXGILIX с FSKAXGILIX с POGSXGILIX с FGRTXGILIX с YFSIXGILIX с AUEIX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

GILIX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILIX
Ранг доходности на риск GILIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILIX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILIXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.29

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.14

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.14

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

14.42

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILIX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILIX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILIXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GILIX и BKTSX

Максимальная просадка GILIX за все время составила -35.61%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILIX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILIXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.61%

-34.97%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.87%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-19.29%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-24.98%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.97%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.75%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.53%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.93%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GILIX и BKTSX

NAA Large Core Fund Class Institutional (GILIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILIXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.05%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.14%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.18%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.36%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.41%

-0.29%

Сравнение комиссий GILIX и BKTSX

GILIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILIX и BKTSX

Дивидендная доходность GILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BKTSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
GILIX
NAA Large Core Fund Class Institutional		2.86%3.27%23.88%2.78%41.55%4.81%9.53%1.80%23.14%19.31%1.95%12.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GILIX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GILIX has higher volatility (3.95%) compared to BKTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GILIX dropped -35.61% vs BKTSX's -34.97%.

GILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILIX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор