PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILE.L с TP05.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GILE.L и TP05.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILE.L торгуется в EUR, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILE.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью 0.51%.


GILE.L

1 день
0.02%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.55%
1 год
2.34%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*

TP05.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-2.87%
3 года*
-4.08%
5 лет*
0.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILE.L и TP05.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
0.77%2.28%-2.12%1.92%-19.12%4.65%7.55%5.80%-2.82%1.14%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%-11.71%4.37%-4.22%2.81%13.27%-6.99%4.67%1.99%-2.31%

Correlation

The correlation between GILE.L and TP05.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г.

0.07

The correlation between GILE.L and TP05.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GILE.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILE.L
Ранг доходности на риск GILE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILE.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILE.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILE.LTP05.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.44

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-0.93

+3.10

GILE.L vs. TP05.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILE.L на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа TP05.L равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILE.L и TP05.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILE.LTP05.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.38

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.07

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GILE.L и TP05.L

Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки TP05.L в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и TP05.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GILE.LTP05.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-21.50%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.57%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.01%

-15.64%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-21.50%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

-19.73%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.76%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.10%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GILE.L и TP05.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GILE.LTP05.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.82%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

4.95%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

7.53%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

8.51%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

8.36%

-1.21%

Сравнение комиссий GILE.L и TP05.L

GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILE.L и TP05.L

Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TP05.L в 0.06%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
1.14%1.11%1.05%0.91%0.86%0.69%1.12%2.13%0.41%0.00%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%

Часто задаваемые вопросы


GILE.L and TP05.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.

GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.10% for TP05.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILE.L и TP05.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор