Сравнение GILE.L с TP05.L
GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR while TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILE.L returned -2.68%/yr vs 0.08%/yr for TP05.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GILE.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и TP05.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью 0.51%.
GILE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
TP05.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILE.L и TP05.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.77% | 2.28% | -2.12% | 1.92% | -19.12% | 4.65% | 7.55% | 5.80% | -2.82% | 1.14% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | -11.71% | 4.37% | -4.22% | 2.81% | 13.27% | -6.99% | 4.67% | 1.99% | -2.31% |
Correlation
The correlation between GILE.L and TP05.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between GILE.L and TP05.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILE.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
TP05.L
Сравнение GILE.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | TP05.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.44 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.93 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.38 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.01 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и TP05.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что больше максимальной просадки TP05.L в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и TP05.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILE.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -21.50% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -6.57% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -15.64% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -21.50% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -19.73% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -7.76% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.10% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и TP05.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILE.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.82% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.95% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 7.53% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 8.51% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 8.36% | -1.21% |
Сравнение комиссий GILE.L и TP05.L
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и TP05.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TP05.L в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% | 0.00% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GILE.L and TP05.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.10% for TP05.L.
Подберите оптимальное распределение для GILE.L и TP05.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор