PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIAX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIIAX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.12%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с GBIAXGIIAX с MUIGXGIIAX с GRISXGIIAX с NDMAXGIIAX с NADCX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий GIIAX и SIMYX

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
GIIAX
Nationwide International Index Fund

Доходность на риск

GIIAX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIAXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.57

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.79

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

10.56

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIAX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIAXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Корреляция

Корреляция между GIIAX и SIMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и SIMYX

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и SIMYX

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIAXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-32.14%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-8.55%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-25.06%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.81%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.14%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.26%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и SIMYX

Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIAXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.00%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.43%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

12.61%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

11.33%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

12.25%

+4.04%