PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GIGL с GSLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GIGL и GSLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIGL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью 9.00%.


GIGL

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.91%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIGL и GSLC


Correlation

The correlation between GIGL and GSLC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Corporate Bond ETF

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GIGL vs. GSLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GIGL

GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGL c GSLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GIGL vs. GSLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GIGLGSLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.82

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GIGL и GSLC

Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и GSLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GIGLGSLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.13%

-33.69%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.21%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-4.39%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGL и GSLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GIGLGSLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

11.71%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

16.62%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

17.68%

-13.52%

Сравнение комиссий GIGL и GSLC

GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGL и GSLC

Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GSLC в 0.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIGL
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
3.78%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
0.92%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы


GIGL and GSLC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.

GIGL has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.92% for GSLC.

GIGL is categorized as Corporate Bonds, while GSLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.09% for GSLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIGL и GSLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор