PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIGB с XDWU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIGB с XDWU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L).

GIGB и XDWU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIGB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. XDWU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIGB и XDWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIGB и XDWU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.16%7.58%1.68%8.80%-15.80%-1.64%9.86%15.05%-2.76%2.45%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		9.54%26.14%12.54%0.30%-3.57%10.23%4.86%24.37%0.63%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, GIGB показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XDWU.L с доходностью 9.54%.

GIGB

1 день
0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.71%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

XDWU.L

1 день
1.65%
1 месяц
-2.04%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.74%
1 год
27.62%
3 года*
16.09%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GIGB:
GIGB с SPBOGIGB с BNDGIGB с BNDXGIGB с SWVXXGIGB с ^GSPCGIGB с FDHYGIGB с AGG
Часто сравнивают с XDWU.L:
XDWU.L с IUSU.LXDWU.L с IUUS.LXDWU.L с XLUXDWU.L с NUCG.LXDWU.L с PMLP.LXDWU.L с VJPU.LXDWU.L с IGLN.L

Сравнение комиссий GIGB и XDWU.L

GIGB берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GIGB vs. XDWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIGB
Ранг доходности на риск GIGB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIGB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIGB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIGB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIGB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XDWU.L
Ранг доходности на риск XDWU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIGB c XDWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIGBXDWU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.83

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.43

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.78

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

12.04

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIGB vs. XDWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIGB на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа XDWU.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIGB и XDWU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIGBXDWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.83

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Корреляция

Корреляция между GIGB и XDWU.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIGB и XDWU.L

Дивидендная доходность GIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как XDWU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GIGB
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF		4.71%4.69%4.45%3.67%3.12%2.25%2.62%3.22%3.31%1.55%
XDWU.L
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIGB и XDWU.L

Максимальная просадка GIGB за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки XDWU.L в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGB и XDWU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GIGBXDWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-33.87%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-9.72%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-21.92%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.95%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.50%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.24%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GIGB и XDWU.L

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) составляет 2.14%, в то время как у Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.L) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIGBXDWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.31%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.21%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

15.01%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

15.13%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

17.91%

-10.19%