PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDHX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDHX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GIDHX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDHX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-9.24%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с QQQIGIDHX с VDADXGIDHX с NIEGIDHX с MENYXGIDHX с SCJIXGIDHX с ENHNXGIDHX с BXMX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий GIDHX и JEPIX

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

GIDHX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDHX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDHXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.51

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.82

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.82

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

3.77

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDHX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDHXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.51

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между GIDHX и JEPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDHX и JEPIX

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIDHX и JEPIX

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDHXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-32.63%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.49%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.46%

-13.67%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.53%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.19%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.27%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDHX и JEPIX

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDHXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.12%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

6.74%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

13.80%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

11.41%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

14.85%

+0.54%