PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIDHX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIDHX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GIDHX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIDHX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 16.15% соответственно.

GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с QQQIGIDHX с VDADXGIDHX с NIEGIDHX с MENYXGIDHX с SCJIXGIDHX с ENHNXGIDHX с BXMX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GIDHX и GCGIX

GIDHX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GIDHX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIDHX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIDHXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.72

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.19

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.76

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.26

2.61

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIDHX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIDHX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIDHX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIDHXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.72

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между GIDHX и GCGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIDHX и GCGIX

Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GIDHX и GCGIX

Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIDHXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-65.78%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-17.25%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.46%

-32.57%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.19%

-32.94%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-14.11%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-20.92%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.04%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GIDHX и GCGIX

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеют волатильность 7.05% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIDHXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.81%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.55%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

23.15%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

22.25%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

21.51%

-6.12%