Сравнение GIDHX с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDHX и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -9.11% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям EOS по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.84% соответственно.
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
EOS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDHX и EOS
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
GIDHX vs. EOS — Ранг доходности на риск
GIDHX
EOS
Сравнение GIDHX c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.31 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.63 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.41 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 1.37 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.31 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GIDHX и EOS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и EOS
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EOS в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.77% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и EOS
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDHX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -55.74% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -17.12% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -34.32% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -41.12% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -11.20% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -7.85% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.11% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и EOS
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) составляет 7.05%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDHX | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.84% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.24% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.41% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 19.63% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.65% | -5.26% |