Сравнение GIDGX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDGX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDGX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | -0.77% | 15.74% | 20.59% | 17.92% | -12.75% | 18.46% | 8.41% | 19.97% | -8.26% | 15.18% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции GIDGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 9.14% соответственно.
GIDGX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.89%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDGX и MVGIX
GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
GIDGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
GIDGX
MVGIX
Сравнение GIDGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDGX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.64 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.28 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GIDGX и MVGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDGX и MVGIX
Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 6.22% | 5.92% | 12.06% | 4.32% | 8.89% | 8.41% | 1.99% | 4.85% | 5.67% | 3.35% | 2.97% | 3.21% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок GIDGX и MVGIX
Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -30.19% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -8.65% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -18.01% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.63% | -30.19% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -6.99% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.89% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.04% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDGX и MVGIX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.77% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 5.94% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 10.60% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 10.54% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 12.39% | +1.77% |