Сравнение GIDGX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDGX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDGX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | -0.77% | 15.74% | 20.59% | 17.92% | -12.75% | 18.46% | 8.41% | 19.97% | -8.26% | 15.18% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDGX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GIDGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.89% против 13.54% соответственно.
GIDGX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.89%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDGX и ARTHX
GIDGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
GIDGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
GIDGX
ARTHX
Сравнение GIDGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDGX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.35 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.00 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.28 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 14.04 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDGX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.35 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GIDGX и ARTHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDGX и ARTHX
Дивидендная доходность GIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDGX Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio | 6.22% | 5.92% | 12.06% | 4.32% | 8.89% | 8.41% | 1.99% | 4.85% | 5.67% | 3.35% | 2.97% | 3.21% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок GIDGX и ARTHX
Максимальная просадка GIDGX за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDGX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDGX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -37.42% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.30% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -37.42% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.63% | -37.42% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -9.16% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -7.19% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDGX и ARTHX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) составляет 5.00%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDGX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.09% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 10.40% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 16.18% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 17.54% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.50% | -3.34% |