PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GICPX с GABOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GICPX с GABOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli International Small Cap Fund (GABOX).

GICPX управляется Gabelli. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. GABOX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GICPX и GABOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli International Small Cap Fund (GABOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GICPX и GABOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		-7.56%13.90%26.70%34.47%-37.45%21.09%35.45%30.76%-2.73%29.02%
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.67%39.55%-6.72%6.34%-25.51%4.16%19.18%25.99%-20.81%28.27%

Доходность по периодам

С начала года, GICPX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у GABOX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции GICPX превзошли акции GABOX по среднегодовой доходности: 11.99% против 5.50% соответственно.

GICPX

1 день
3.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.99%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.99%

GABOX

1 день
3.66%
1 месяц
-11.64%
С начала года
1.67%
6 месяцев
6.60%
1 год
32.14%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.59%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Growth Fund

Gabelli International Small Cap Fund

Часто сравнивают с GICPX:
GICPX с GABGXGICPX с FBGRXGICPX с RSPGICPX с FXAIXGICPX с MWOFXGICPX с GABUXGICPX с GWSAX
Часто сравнивают с GABOX:
GABOX с FSISXGABOX с VLTGABOX с GABSXGABOX с GABUXGABOX с GABTXGABOX с ALOIXGABOX с ARHBX

Сравнение комиссий GICPX и GABOX

GICPX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GABOX в 0.91%.

GABOX
Gabelli International Small Cap Fund
GICPX
Gabelli Global Growth Fund

Доходность на риск

GICPX vs. GABOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GICPX
Ранг доходности на риск GICPX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GABOX
Ранг доходности на риск GABOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABOX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABOX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABOX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GICPX c GABOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) и Gabelli International Small Cap Fund (GABOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GICPXGABOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.72

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.14

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.88

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

7.76

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GICPX vs. GABOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GICPX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GABOX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GICPX и GABOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GICPXGABOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.72

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.35

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между GICPX и GABOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GICPX и GABOX

Дивидендная доходность GICPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности GABOX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GICPX
Gabelli Global Growth Fund		14.99%13.85%0.00%0.30%0.18%4.21%2.37%10.11%8.42%3.16%7.08%5.73%
GABOX
Gabelli International Small Cap Fund		1.88%1.91%0.00%1.72%0.45%2.10%0.79%6.91%31.69%54.42%5.79%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GICPX и GABOX

Максимальная просадка GICPX за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки GABOX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GICPX и GABOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GICPXGABOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-59.28%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-16.04%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-42.97%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-42.97%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-12.57%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.23%

-17.35%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.89%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GICPX и GABOX

Текущая волатильность для Gabelli Global Growth Fund (GICPX) составляет 6.35%, в то время как у Gabelli International Small Cap Fund (GABOX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что GICPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GICPXGABOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

8.23%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.81%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.92%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

16.55%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.79%

+4.94%