PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIBIX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIBIX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и State Street Income Fund (SSASX).

GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности GIBIX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIBIX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%2.33%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Total Return Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с DBLFX

Сравнение комиссий GIBIX и SSASX

GIBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

GIBIX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIBIX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIBIXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.82

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.18

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.45

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.96

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIBIX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIBIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SSASX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIBIX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIBIXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.11

+1.03

Корреляция

Корреляция между GIBIX и SSASX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIBIX и SSASX

Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIBIX и SSASX

Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIBIXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-19.65%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.12%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.65%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-9.83%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GIBIX и SSASX

Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.58% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIBIXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.58%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.76%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.81%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

6.56%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

6.56%

-1.82%