Сравнение GIBIX с SECEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и SECEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и SECEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям SECEX по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.73% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и SECEX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SECEX в 1.31%.
Доходность на риск
GIBIX vs. SECEX — Ранг доходности на риск
GIBIX
SECEX
Сравнение GIBIX c SECEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | SECEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.30 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 5.71 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.29 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и SECEX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и SECEX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SECEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и SECEX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и SECEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -73.88% | +52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -11.96% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -27.55% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -35.59% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -7.61% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -20.77% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.71% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и SECEX
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.25% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.46% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 18.06% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 16.98% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 18.07% | -13.33% |