Сравнение TMNIX с NSIOX
TMNIX (Counterpoint Tactical Municipal Fund) and NSIOX (Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, TMNIX returned 1.78%/yr vs 0.12%/yr for NSIOX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMNIX charges 1.00%/yr vs 0.56%/yr for NSIOX.
Доходность
Сравнение доходности TMNIX и NSIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у NSIOX с доходностью 0.90%.
TMNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.53%
NSIOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.80%
- Всё время*
- 3.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMNIX и NSIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund | 0.40% | 2.56% | 3.92% | 6.85% | -3.12% | 2.96% | 6.73% | 8.70% | 0.12% |
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 0.90% | 3.19% | 4.61% | 7.17% | -13.81% | 5.21% | 6.82% | 10.07% | 2.33% |
Correlation
The correlation between TMNIX and NSIOX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between TMNIX and NSIOX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNIX vs. NSIOX — Ранг доходности на риск
TMNIX
NSIOX
Сравнение TMNIX c NSIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) и Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNIX | NSIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.85 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 5.64 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNIX и NSIOX
Максимальная просадка TMNIX за все время составила -4.63%, что меньше максимальной просадки NSIOX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNIX и NSIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNIX | NSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.63% | -18.38% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -2.91% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.61% | -5.60% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.61% | -18.38% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.46% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -3.53% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNIX и NSIOX
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Municipal Fund (TMNIX) составляет 0.76%, в то время как у Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund (NSIOX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что TMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNIX | NSIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.04% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.27% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 2.91% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 4.52% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 4.68% | -2.00% |
Сравнение комиссий TMNIX и NSIOX
TMNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NSIOX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNIX и NSIOX
Дивидендная доходность TMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NSIOX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIOX Nuveen Strategic Municipal Opportunities Fund | 4.21% | 4.53% | 3.91% | 3.85% | 4.20% | 4.25% | 2.88% | 3.25% | 3.12% | 3.22% | 4.09% | 2.48% |
TMNIX Counterpoint Tactical Municipal Fund | 3.48% | 2.79% | 3.31% | 3.40% | 0.36% | 4.39% | 2.36% | 3.69% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNIX and NSIOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIOX has higher volatility (1.04%) compared to TMNIX (0.76%). In terms of maximum drawdown, TMNIX dropped -4.63% vs NSIOX's -18.38%.
TMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMNIX и NSIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор