PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с RTHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYIX с RTHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, GHYIX returned 3.70%/yr vs 2.92%/yr for RTHAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.89%/yr for RTHAX.

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и RTHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у RTHAX с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции RTHAX по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.92% соответственно.

GHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.80%
1 год
7.16%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.89%
10 лет*
3.70%

RTHAX

1 день
0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.56%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.99%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYIX и RTHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		2.39%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		2.56%2.11%4.49%7.78%-13.62%5.54%3.84%10.18%3.20%8.19%

Correlation

The correlation between GHYIX and RTHAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between GHYIX and RTHAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с HIMFXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с BATEX
Часто сравнивают с RTHAX:
RTHAX с AMHIXRTHAX с RLVSXRTHAX с AHMFXRTHAX с RGEAXRTHAX с RTDYXRTHAX с ISHYXRTHAX с NMZ

Доходность на риск

GHYIX vs. RTHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RTHAX
Ранг доходности на риск RTHAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTHAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTHAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTHAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTHAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTHAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c RTHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXRTHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.48

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.71

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.60

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

8.54

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. RTHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTHAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и RTHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXRTHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.67

+0.33

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и RTHAX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки RTHAX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и RTHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYIXRTHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-18.89%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.74%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.35%

-7.56%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-18.89%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-18.89%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.73%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и RTHAX

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYIXRTHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.09%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.05%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

2.88%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

5.12%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.98%

+0.41%

Сравнение комиссий GHYIX и RTHAX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии RTHAX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и RTHAX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности RTHAX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.64%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		4.22%3.60%4.02%3.97%3.64%2.80%3.10%3.83%3.86%3.44%4.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHYIX and RTHAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYIX has higher volatility (1.29%) compared to RTHAX (1.09%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs RTHAX's -18.89%.

RTHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYIX и RTHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор