Сравнение GHYIX с FRHIX
GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) and FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, GHYIX returned 3.70%/yr vs 2.74%/yr for FRHIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYIX charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for FRHIX.
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и FRHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у FRHIX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции FRHIX по среднегодовой доходности: 3.70% против 2.74% соответственно.
GHYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 3.70%
FRHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам GHYIX и FRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 2.39% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 2.70% | 5.33% | 7.28% | 6.01% | -13.96% | 4.89% | 5.87% | 8.35% | 1.96% | 3.40% |
Correlation
The correlation between GHYIX and FRHIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.75 |
The correlation between GHYIX and FRHIX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYIX vs. FRHIX — Ранг доходности на риск
GHYIX
FRHIX
Сравнение GHYIX c FRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYIX | FRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.87 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 10.46 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYIX | FRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.65 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и FRHIX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки FRHIX в -21.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и FRHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYIX | FRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -21.54% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.21% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.35% | -7.36% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -19.01% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -19.01% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.26% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и FRHIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) имеют волатильность 1.29% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYIX | FRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.25% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.52% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.48% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.15% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.67% | +0.72% |
Сравнение комиссий GHYIX и FRHIX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FRHIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и FRHIX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FRHIX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 4.59% | 5.79% | 5.32% | 4.16% | 4.27% | 3.61% | 3.83% | 4.99% | 4.46% | 4.06% | 4.42% | 4.27% |
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.64% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GHYIX and FRHIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GHYIX has higher volatility (1.29%) compared to FRHIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, GHYIX dropped -35.88% vs FRHIX's -21.54%.
FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHYIX и FRHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор