PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRHIX с AHYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRHIX с AHYMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) and AHYMX (abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FRHIX returned 2.75%/yr vs 1.56%/yr for AHYMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHIX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AHYMX.

Доходность

Сравнение доходности FRHIX и AHYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRHIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у AHYMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции FRHIX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.56% соответственно.

FRHIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.29%
3 года*
6.25%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.75%

AHYMX

1 день
0.22%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.37%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRHIX и AHYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		2.81%5.33%7.28%6.01%-13.96%4.89%5.87%8.35%1.96%3.40%
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		1.18%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%5.23%1.50%4.19%

Correlation

The correlation between FRHIX and AHYMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.72

The correlation between FRHIX and AHYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin High Yield Tax Free Income Fund

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с FRHIX:
FRHIX с FKTIXFRHIX с AHMFXFRHIX с TMNIXFRHIX с BATEXFRHIX с ISHYXFRHIX с HIMFXFRHIX с SDHIX
Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с ADVDXAHYMX с NMCOAHYMX с BATEXAHYMX с ABTYX

Доходность на риск

FRHIX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRHIX
Ранг доходности на риск FRHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRHIX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRHIXAHYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.03

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.32

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.47

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.72

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

9.73

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRHIX vs. AHYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRHIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AHYMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRHIX и AHYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRHIXAHYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.96

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FRHIX и AHYMX

Максимальная просадка FRHIX за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHIX и AHYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRHIXAHYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.54%

-11.53%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.98%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.36%

-4.53%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-11.53%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.01%

-11.53%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.49%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FRHIX и AHYMX

Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRHIXAHYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.15%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

1.94%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

2.68%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

2.93%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

2.61%

+2.06%

Сравнение комиссий FRHIX и AHYMX

FRHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AHYMX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRHIX и AHYMX

Дивидендная доходность FRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью AHYMX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.56%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%
FRHIX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund		4.58%5.79%5.32%4.16%4.27%3.61%3.83%4.99%4.46%4.06%4.42%4.27%

Часто задаваемые вопросы

FRHIX and AHYMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHIX has higher volatility (1.25%) compared to AHYMX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FRHIX dropped -21.54% vs AHYMX's -11.53%.

FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRHIX и AHYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор