Сравнение FRHIX с AHYMX
FRHIX (Franklin High Yield Tax Free Income Fund) and AHYMX (abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, FRHIX returned 2.60%/yr vs 1.52%/yr for AHYMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHIX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AHYMX.
Доходность
Сравнение доходности FRHIX и AHYMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHIX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у AHYMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции FRHIX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.52% соответственно.
FRHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.60%
AHYMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам FRHIX и AHYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 2.93% | 5.33% | 7.28% | 6.01% | -13.96% | 4.89% | 5.87% | 8.35% | 1.96% | 3.40% |
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 1.18% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
Correlation
The correlation between FRHIX and AHYMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between FRHIX and AHYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHIX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск
FRHIX
AHYMX
Сравнение FRHIX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHIX | AHYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.48 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 8.83 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHIX и AHYMX
Максимальная просадка FRHIX за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHIX и AHYMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHIX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -11.53% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.98% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.36% | -4.53% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -11.53% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.01% | -11.53% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.42% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.48% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.56% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHIX и AHYMX
Franklin High Yield Tax Free Income Fund (FRHIX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) имеют волатильность 0.94% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHIX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.94% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 2.65% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 2.93% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.61% | +2.06% |
Сравнение комиссий FRHIX и AHYMX
FRHIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AHYMX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHIX и AHYMX
Дивидендная доходность FRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью AHYMX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.56% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
FRHIX Franklin High Yield Tax Free Income Fund | 4.58% | 5.79% | 5.32% | 4.16% | 4.27% | 3.61% | 3.83% | 4.99% | 4.46% | 4.06% | 4.42% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
FRHIX and AHYMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRHIX has higher volatility (0.94%) compared to AHYMX (0.90%). In terms of maximum drawdown, FRHIX dropped -21.54% vs AHYMX's -11.53%.
FRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHIX и AHYMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор